秦同学2026-05-07 16:21:52
秦同学老师，为什么第一年到第二年之间的违约概率是图二这个等式呢？图二这个等式的意思不是两年的survival rate-第一年的survival rate吗？为什么相减就变成了第二年违约的概率啊？
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黄石2026-05-08 09:39:54
黄石同学你好。这边我应该是笔误了，造成的不便还请谅解。第二年的无条件违约概率根据定义等于两年期累计违约概率 - 一年期累计违约概率 =（1 - 两年期存活率）-（1 - 一年期存活率）= 一年期存活率 - 两年期存活率。公式中的两项应该反过来。
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