老师这里的两个公式要背吗?考试会考吗
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这里h=2 是不是表示t是12的倍数?我在计算的时候用h等于2/12带入,就错了
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Put option的delta等于什么?
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对于有分红的情况,在计算option估值时,exp(-r*delta t)是否也要调整
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选项D感觉是废话啊,感觉和stock And roll 考题用意没什么关系啊
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请问我画蓝圈的1.75是什么东西呀,是半年期的coupon再投资到期后的本金吗,1.75+1.75(1+1.1%)就是到期的本金加利息
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老师,贝塔等于X与Y的协方差除以X的方差这个公式是怎么转化来的呢?有点忘记了
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老师,原假设系数是显著不等于0,算出检测统计量T=3.69,置信水平99%关键值为2.58,根据正态分布3.69落在2.58右侧,是落在拒绝域要拒绝原假设吗
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