老师，这里carry-roll-down最后额外加的1，指的是2010年的coupon吗？ 为什么要加上这一年的coupon呢？ 因为你这里计算的price折现已经没有考虑2010年了呀
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老师，所以这里carry-roll-down算出来的price其实和initial price不是对应同一个时间点了吧？
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老师，这里0.5年后的spread也会变吗？ 刚才不是说实际运用中，比如公司债会用bp来报价，也就相当于spread，那不是意味着spread在投资过程中是不变的吗？
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然后downward sloping为什么coupon rise后同样是权重变大，但YTM就上升了？
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老师，这里还是不懂。在upward sloping情况下，coupon rise意味着权重变大，那为什么YTM就下降？
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老师，这里PV是不是必须输入负号？ 我看如果没有输入负号的话，cpt 1/N显示error
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老师，这道题不是在问expected return吗？ 为什么最后是算average fees？
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老师，这个弥补性条款的意思是不是说，如果hedge fund亏损的话，那么投资者之前所交的业绩费还会再还给投资者？
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这个择时交易的危害还是不太明白，可以麻烦老师再解释一下吗
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老师，首先late trading，基金公司不是都会设置申赎截止时间吗？ Broker怎么帮客户做late trading呢？
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