老师，对于相关性，如果rho接近1或-1，分散效果都会比较好吧，而不是单纯的认为rho越小越好吧
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为什么是short future
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LTCM，他short US government bond，为什么是付固定利息？不是很理解
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这里用计算器算的话，FV为什么是0啊？
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老师这哪里看出来是蒙特卡洛模拟的啊
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bull flattening情况下，长端利率降得更多，是不是意味着长期债券价格会提升的更多，这样是不是应该long长期short短期，为什么答案是long短期short长期呢？
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