天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3370提问数量:62864

老师是这样吗?

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老师,我知道要用这个公式,但是为什么当前是第n-1天呀,我以为当前是第n天,这道题让我们求第n-1天的波动率,因为题目问的是updated,被更新的,我以为被更新的就是过去的已经被更新掉的那个波动率,也就是前一天(第n-1天)的波动率.......

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老师,n-i就是第前i天的意思吗?

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老师,n-i就是第前i天的意思吗?

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老师,n-i就是第前i天的意思吗?

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假设原油价格的极端变动为每桶2美元,为啥就是VaR=2?

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老师,考试中95%置信水平下的Z到底取1.645还是1.65啊,我看有的题是1.645,有的题是1.65

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老师这道题是用这个公式做的是吧,且这个公式的假设前提是T期里每一期的波动率都相等

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老师,我的思路是,先用年化标准差算出一年的VaR,再用平方根法则转化成一天的VaR,再用平方根法则转化成十天的VaR,得出来27848.83,这个思路可以吗

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老师,考试的时候,99%的Z值我们用2.33算,95%的Z值我们用1.65算对吗

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