cover call策略的目的是什么？这种组合收益盈利有限，亏损无限，为啥要这么做
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市场为什么是backwardation,
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老师，目前我对call option和put option，如何搭配long和short，以及搭配后起到的作用还不大明白，有点模糊，还请帮忙解释下，这里结论记忆是否有技巧
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教材里面讲过short bull spread吗？
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为什么-1的相关性使得投资组合的回报标准偏差为0成为可能？回报标准偏差是什么意思？有什么含义和意义吗？
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银行降低标准，客群下沉带来风险增加，这很可能是风险啊。从银行视角，这个怎么能算是优点呢？
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这个bucket的知识点出现在哪里，怎么感觉没有学过？
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我记得线上组合的权重是value的占比，怎么突然变成份数的占比了？
是我哪里理解的不对吗？
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能解释一下怎么看出来是计算标准误的吗
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