老师，为什么N(0.83)+N(-0.83)=1? 我理解的N(0.83)=N(-0.83),可不可以用正态分布图标注一下，给我解释一下两者之和＝1？前面的知识点有点忘记了
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老师，这里求出了lnSt~(3.244,0.10),怎么求出服从95%的正态分布，落在1.96 standard deviation of mean?
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这里对于stack and roll的风险的解释没听懂
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老师，您好。想请教一下，债券价值计算时分母中的t表示实际的期数，为什么不乘年数呢？比如半年付息乘0.5？
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mortgage bond为什么是负凸性
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这位老师讲题真的一言难尽
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Concave不是凹吗
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老师没有对选项进行解释
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这三个相关系数取值范围都是-1–1之间吗
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antithetic variable和control variable两个减少SE方法具体是怎么操作的
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