到底是CIO的问题还是交易员的问题？
我记得课上说是CIO把VaR模型改了导致的这个问题，怎么这里又出现了交易员的问题？
请完整讲一下这个事件吧。谢谢
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十年和九年的的计息利率为什么不用按年复利率（1+R）T次方公式 反而是全部用远期利率的公式？应该只有1 year forward rate nine years form now才能用e的*次方表示吧
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没看懂，也没有视频讲解，请详细解释一下题目和各个选项，以及为什呢错误。
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为什么（101）最后半期是要用本金加上前半期的息票钱
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哪些是默认连续复利的，哪些是一般复利
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老师，为什这里loan1是1.1×1.01=1.111而不是1.1+0.01=1.11呢？
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white test步骤以及判断是否拒绝具体是什么
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保洁的衍生品不是swap,是interest rate 吗？
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