为什么不采用二叉树模型。
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第31分46秒后面这个简短总结，老师讲的不是很清楚，请文字说明下
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这页讲解对于基差风险的long和short没听懂
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这里futures price is lower than forward price没听懂包括后面讲的为什么futures rate偏高？
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FRA不是约定的是远期三个月的利率吗？为什么是乘以1呢？
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这个和用远期/期货对冲总价风险，利率风险，系统性风险这些对冲的公式有什么关系吗？我怎么判断使用场景？
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债券报价本来就是净价了，所以可以直接在CTD公式里面使用，对吗？（如果是全价，还需要调整为净价才能放到CTD公式里面使用）
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浮动利息为何只折现一期，我看过其他类似提问的回答了，还是没找到重点，请老师只讲重点
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7.65%怎么来的，原文里并没有说 LIBOR + 或者PLUS，如果是LIBOR-0.5%，英文怎么表达
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