图中对于系统性风险的这个理论对不对？就是说这个差值的均值为零

Apt模型的残差项的均值为0 这句话对不对？以及其他什么地方均值为0，Apt模型里边

题干描述是greater than 0，不含等号，那么这应该是备择假设H1（>0），课上说单尾假设检验中拒绝域方向与H1同向，则本题拒绝域也应在右侧，即置信区间应在左侧（-∞，xx），为什么这道题不是这样？

x拔和x cap分别表示什么

这个题里面的HML和SMB的return为什么不减去risk free 就是求他们premium return呢？

我们前面讲的远期价格是之后买入标的资产的价格还是远期合约这个合约的卖价啊。然后这个远期价值的公式里的F0,是指T时刻买入标的资产的价格还是说0时刻这份远期合约本身的价格？

这里就用定义Convexity=dMD/dy≈(-1/P*△DD)/(10/10000)做也是可以的吧

这个是不是能用二级的知识（公式）做？就是(VAR3+VAR2ρ2,3+VAR1ρ1,3)*VAR3/VARp，但是算出来好像是和答案略有偏差。

老师，就是有几阶拖尾就是几阶函数吗

平方根法则不是要独立同分布吗？这个题没说