t是变动的，可以直接从求和公式里面抽出来？
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看涨期权价格的下限为什么假设是持有看涨期权➕0息债券？为什么这样假设，背后逻辑可以说明一下吗？为什么是这个投资组合就确定了期权价格的下限？
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这里最大值为什么是ST？，为什么St一定大大于k？
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这里画的点，说是在平价，请问平价是只考虑St🟰k，不用考虑期权费吗？
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请问按这个看涨期权有可能提前支付股息的情况来说，期限确实不一定成正比，但是同样情况在美式期权一样会发生，为什么美式看涨，看跌期权就成正比了？
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蓝色线这里是不是写错了，卖出看涨和买入看跌，应该是同一市场方向吧？
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关于收益那块有点疑惑，为什么上面的提前行权没有投资收益，下面到期行权才有投资收益？
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这里老师说错误原因是含有隐藏层，但是问题是如果没有则为线性回归模型，老师讲错了，为什么B是错的
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这里老师D讲错了，题目是不存在非线性关系，老师讲的是线性关系，不存在线性关系是Pearman为0，那不存在非线性关系Spearman和Kendall值是什么
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