老师，这个3.5% fix的3.5%是从哪里来的？

老师，这个Currency swap的两种计算方式有更推荐哪一种吗？ 看起来感觉第一种（一个long bonds一个short bond）更容易记住和计算

老师，value the swap就是要换算成标的货币的价值是吗？ 我看最后转换成了GBP，而不是转换成EUR

老师，按计算器这里，为什么FV是0？意思是Future的时刻，除了260000的现金流，没有其他价值对吗？

老师，这个V原+V新=2033969，里的Value指的是哪一时刻？ 0时刻吗？ 因为V新是在0时刻enter，所以V新=0吗？那V原在0时刻为什么不是0呢，因为它在0时刻之前就enter了吗？

这个题在哪里讲过啊，是哪一门的哪个知识点啊

老师，fixed coupon rate可以由floating和inverse floating构成，这个知识点在讲义哪里？然后收浮的对冲是支浮收固对吗？在swap章节讲吗

老师 duration-based hedge需要yield变化小，以及parallel shift，这个知识点在哪里？

然后，视频最后有关FRA和Eurodollar future结算的讲解没听明白，FRA和欧洲美元期货有0，T1，T2时刻分别指什么？

老师，forward rate=future rate - convexity adjustment的公式具体是在讲义哪里讲的？