老师，C选项的credit risk retention可以再解释一下吗？

然后我看解析算出来0.4082%，怎么又变成答案是0.82%? 这中间做了什么处理

好奇怪，这里9月30到12月31的return 3%以及financing cost 3.5%怎么都不用根据时间段做出调整啊？ 就这么直接当成这个区间对应的利率？ 这考试怎么区分啊？

只要题中没有特意提到的话，我们所有计算题用到的interest rate都是nominal对吗？

老师，所以interst rate parity公式里用到的interest rate都是nominal interest rate吗？ real和nominal分别代表什么意思啊

老师，算出来option price的均值后，为什么在计算区间“均值-/+西格玛*1.96”时，用的是residual 的standard deviation啊？

老师，这道题完全看不懂，请问下知识点在哪里

老师，算出来97%对应的点是-14.98%，这个是代表Var对吗？ ES为什么是-14.98%和-16%的平均数啊？ 这个知识点是什么

为什么在✅客户目标之后(ex: MAR>2.5%)，波动越大越好，客户越喜欢?

这里应该是对非金融机构的评级更为严苛，老师讲错了吧？同样的评级，银行违约概率更高，所以要求更为宽松吧？