李同学2026-07-05 13:41:56
李同学我不太懂这类题怎么分析是买入还是卖出
回答（1）
杨玲琪2026-07-06 09:27:50
杨玲琪同学你好，
这道题可以借助于久期来进行分析，通常久期为正代表利率与价格之间为反向关系。第一笔交易是支固定收浮动的利率互换，所以利率上升价格上升，因此久期为负。第二笔交易是收固定支浮动，所以久期为正。通过DV01定义计算得出组合的DV01=105683>0，所以是反向关系，而SOFR期货中利率与价格也是反向关系，所以应该卖出来进行对冲。
希望能解答你的疑惑，加油！
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