天堂之歌

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FRM一级

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专场人数:3427提问数量:63734

老师,算出来97%对应的点是-14.98%,这个是代表Var对吗? ES为什么是-14.98%和-16%的平均数啊? 这个知识点是什么

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为什么在✅客户目标之后(ex: MAR>2.5%),波动越大越好,客户越喜欢?

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这里应该是对非金融机构的评级更为严苛,老师讲错了吧?同样的评级,银行违约概率更高,所以要求更为宽松吧?

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老师,Euclidean是测量两点之间距离的话,Manhattan是测量什么使用场景呢? 考试会考这两个的使用场景区别吗

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老师,蒙特卡洛模拟只适用于标准正态分布吗

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老师,D选项可以再讲一下吗? implied volatility就是根据option价格用BSM模型推导出来的对吗,那为什么不同期限的implied volatility相同呢

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老师,EURMXN:24.8的意思是1EUR=24.8MXN对吗? 然后EUR是base,MXN是quoted

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这里为什么是高估?

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为什么用VaR的参数法公式解释,收益更大损失越小VaR越小?

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老师,这道题怎么看出来是蒙特卡洛法? 然后C也没懂,蒙特卡洛不是得出的就是close form solution吗?那蒙特卡洛的其中一个减少误差的方法就是控制变量吧,为什么又说limited呢

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