这里没听懂，怎么Yt-2前面系数就等于0了？

这里的凸性指的是啥，还有凸性为正和负的意义是啥

”期货价值与rate成反向关系时，future value偏低”这句话是什么意思啊？ 可以再详细解释一下吗

老师，为什么rate上涨对于call是正向影响，对于put是反向影响？

value of long forward=s-pv(k)中，这个k是什么意思？ 和put call parity的k是同一个意思吗？ 但long forward并没有strike price啊

老师，想确认下，basis risk就是必须有different asset或different maturity对吗？ 至于long还是short，这个无所谓的

按你这个逻辑，你给出VAR99%，var100%的值

老师，你之前是不是说欧洲美元期货现在已经不考了，这类题还用做吗

这个老师讲题真的好难理解。可以分别说一下解这道题用的是什么公式吗？ 第一步就是计算CAPM对吗？ 然后第二步用的是什么公式啊？ 看不懂这个计算逻辑

老师，这个讲解完全没听懂。可以再解释一下Treynor代表什么意思吗？ 然后老师说这个值越高说明投资收益越好，又说买便宜的卖出贵的，但是选了买B（最高的treynor）？ 什么意思