这里的Mod.d✖️P还是用的之前的6%算出来的Mod.d，题干不是给了变化后的7%吗？怎么不是用7%的重新算Mod.d呢？

永续债券价格c/y在哪里说过啊？然后修正久期怎么和时间变化啊？

这道题是说利率导致的价格涨的话涨的更多，跌的话跌的更少是吗？然后我是用价格公式，二阶部分是1/2convexity乘p乘dy^2，这里不论y上升还是下降对新价格的影响都是上涨的，这个解法哪里不对啊？

所以这道题如果说连续复利就是用macaulay了吗？然后泰勒公式是一阶加二阶，为什么到delta gamma公式里就是一阶减二阶啊？这个有关联吗？

B为什么不对啊，利率上涨，债券价格下跌，我可以以锁定价格卖出所以我整个头寸价值上升，这逻辑对吗？

carry roll down可以有两种假设吗？这里加1.25是什么？

p&l里三个，carry rdown影响从100.35到100.55，spread从100.35到101.24，rate change影响从100.35到101.089，为啥减100.55啊？

这里A前半句是因为spread大于0所以应该收益高，然后since这个逻辑词也不对，但是后半句是对的啊？然后C，spread不是加在折现率上一起折现使公司债和国债价格相等的吗，为啥不对？

左边到右边怎么来的？完全没听懂，这个哪个置换了哪个？MacC和MacD是两个概念对吗？

老师，幂函数求导公式这里：n✖️u的（n-1）次方，后面不是还要✖️u'吗，但是老师这里的怎么没有了？你好像写的就是：n✖️u的（n-1）次方，就到这里，是哪里不对还是我理解错了