秦同学2026-05-03 16:41:37
秦同学老师，第一张图我不是说蒙特卡洛会assume风险中性吗？ 第二张图的B选项怎么老师又说蒙特卡洛从不要求任何风险中性呢？ 可以再解释一下吗
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黄石2026-05-06 10:25:19
黄石同学你好。在对期权进行定价时，蒙特卡洛模拟是在风险中性的假设下、基于风险中性世界中股价所服从的过程模拟出未来成千上万种可能的股价，然后基于这些未来的股价求解期权未来的payoff，然后将这些未来可能的payoff求平均、最后使用无风险利率折现回来。第二张图中的B选项的问题在于，我们是直接假设了风险中性世界，然后去模拟股票价格，而不是说要通过大量的模拟次数来去逼近风险中性。
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