老师这张图上面into the money or out of the money怎么理解呢？

原版书后题 Reading19的25题。为什么不需要money duration asset 大于等于 Money duration of liability? 而是近似相等就可以？ 我认为应该选Portfolio 1。

2016年CME的B，为什么inflation低于预期就会有output gap？ D里面，为什么inflation滴了，短期国债利好？课上的ppt里面只说了长期的volatility会变大，没有直接说利好还是利空。

请问老师老师是variance swap还是volatility swap?这里考纲要求掌握到什么程度？好几个计算公式settlement amt 和 mark to market需要掌握吗？

第138-139页上的题，expected payoff at maturity=(σ²-K²)/(2K)×Vega notional，如果把百分号都忽略了的话，(σ²-K²)是%^2，(2K)是%，两者相除还剩个%并不能抵消呀

老师 我想就这个问题问一个概念 均值复归 是价值分析还是技术分析的观点啊 还是两个都有？

老师 这道题C选项 背景里也没交代均值会快速回归类似的信息啊。

老师好，麻烦讲一下13题，谢谢！

老师好，请教两个问题：1.R26第2题，conditional linear factor model是什么模型呀，好像在课上没提到过？2.R26第5题，答案感觉就是把条件复述了一遍，这个在答题的时候应该写哪些精简要点呢？谢谢老师！

请问老师题目中Myopic loss aversion怎么理解？学了金程的课没听过这个名词