涂同学2020-11-02 23:05:54
涂同学第9题这个excess return这个是怎么算的？
回答（2）
Kevin2020-11-03 15:20:55
Kevin同学你好！
计算公式如下。
active return (RA)，也就是excess return。RA=-0.03*7.9+0.03*6.7=-0.036%
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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这题怎么选？答案是A？不知道咋计算的。
开开2020-11-06 11:56:09
开开同学你好！这道题目是选-0.04%。因为它问的是active factor weighting带来的excess return，也就是fund在因子权重上选择偏离benchmark的权重所带来的active return，那我们找growth和quality这两个因子fund的配置权重是和benchmark不一样的，那通过之前老师贴的那个公式，记住这个公式里的W是fund的配置权重和benchmark在这个因子上配置权重的差就行了。
计算公式如下。
active return (RA)，也就是excess return。RA=（0.22-0.25）*7.9+（0.29-0.26）*6.7=-0.036%，约等于-0.04%
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看明白了，答案选A是对的，问的是pencentage，也就是-0.04%/-0.22%=18.18%
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嗯，是的，如果算percentage还要除以整体与benchmark的收益差
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