开开2020-11-03 16:56:24

同学你好，我们看书可知，factor-based strategies也是在“Choosing a Benchmark”这个学习内容下边的，除了书中介绍的四中构建index的方法外，用factor-based strategies来构建benchmark现在越来越流行，特别是对于只想要某个特定的risk factor上有风险暴露的投资者来说，用actor-based的方法来构建的benchmark可以更精准的反映出投资者的偏要和投资要求。这题中，Pool2明确说明了就像要买成熟的业绩稳定的公司，有高分红，那相当于这个portfolio只想投Value这个风格的股票，所以用factor-based的方法来构建benchmark是MOST APPROPRIATE!  B肯定是不对的，因为虽然说CAP大的股票可能偏Value一点，但不如A好，因为不排除一些大CAP的股票也有成长等POOL2不想要的风格。

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