老师，用put call parity的公式来推导合成Call 还有一项 Ke的-rT次方怎么不见了呢？

请问什么是within sector Al location return

在一型计算中，如果一次性的收/支发生在下一年，也就是Δ1发生的时间点，那还算入TIA0吗？如果不是的话如何处理？

请问C选项，ride the yield curve 时，还会保持和benchmark 的duration在加减0.3的范围内么？duration 会不一致吧？

case2的第一问，为什么林木就抗通胀啊？

那covered bond和asset based bond哪个更安全？

那投资cdo是会有diversified效果咯？

老师，这个公式里面有权重，但是这道题里面为什么没有考虑权重呢？不太明白能否详细解释下，谢谢

为什么dealer要持有更多的垃圾债，持有多了，风险不是更大么。而且持有的多了，bid ask spread不应该更小了么

在利率不变的情况下，债券的spread和P呈反向变动，spread和收益率呈正向变动，可以这样理解么