原版书reading 21 的第8题，后面2个difference错在哪里?

原版书reading 21 的第5题麻烦讲一下，谢谢

原版书reading 21课后题的第3题，为什么A 和B 的说法不对？

老师，衍生品R15原版书课后题的第9题，为什么选C？在2月和12月之间卖出call option观点不应该是认为这个期间股票价格不会上涨突破执行价格吗？

老师这里说只要把MCTR*资产总的金额就可以得到ACTR，这样的前提假设是这个资产每一块钱的MCTR的风险都是相等的才能这样简单相乘吧？但不是应该金额越大，MCTR就会越高么？比如一个资产我买1块钱，和我买1000块钱，多增加1块钱的MCTR也是一样的吗？

老师好。 问题和答案如图。 这个问题问的是2017年12月15日的利息，但答案给的用的是2017年6月15日的利率。是答案错了吗？如果是2017年12月15日的利率，没达到cap值，是不是这个cap就无效呀。

老师,本节最后一道例题，题干中并未提及fully segmented，计算时为什么要考虑这种情况？

老师为什么小平移用D，大平移用凸性？二且DURATION不是有效久期才衡量平移吗？两个问题不太明白

原版书课后题第7题计算expected return时应该用expected cap rate，答案为什么用的current

倒数第二题，Jordon安慰大家的时候不是说这个策略以前表现很好，市场会回归吗？这不是简单的拿过去的经验推断未来，不是representativeness bias吗？我觉得B也有体现啊