爆同学2021-04-15 21:16:18
爆同学swap agreement这里没搞懂，什么叫改变duration就起到买卖bond的效果？ 还有i上升，value上升是因为买了floating-rate，相当于reset了price不变，所以比持有fixed-rate bond要value上升对吧？
回答（1）
Nicholas2021-04-16 15:27:34
Nicholas同学，下午好。
通常浮动利率债券期限较短，固定利率债券期限较长，买入期限较长债券而卖出期限较短债券可以起到增加久期的作用。
如果是利率互换，那么收固定支浮动会增加久期，如果是收固定，利率上涨将导致我收到的较少，支出的更多，价值下跌；和债券中的利率下降导致债券价值下降同理。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片