sector cell weights这点老师说的是不要买callable，但书这里建议也可用含权债获得超额收益？

为什么买callable是short convexity？为什么会降低利率敏感度？

在等权重加权中，每只成分股的权重相同，即1/N,那么他的市值变化与否应该与权重没有关系吧，为什么还需要频繁地rebalance呢？

老师，不太明白价格加权的方法中，为什么每只股票的数量是一样的？按照权重=某只股票的价格/总成分股的股价，得出来的权重是不同的。这个权重不同与股票数量是什么关系？

不明白为什么做多付期权费，做空赚期权费？

这个题到底要问什么？然后两次short forward表示不一样的东西？

54分钟的时候，提到了BearSteepen的时候，是short短期和长期债券，但Bob老师和Nicholas老师讲的是short长期、long短期。到底以谁的解释为准呢？

49分钟的时候，提到了steepen的第一种情形，长期利率上涨，短期利率下跌，可以通过long短期、short长期进行交易，但是这样会导致duration变化。

不懂这里，delta是什么意思？然后这个取值也不懂

做空标的资产为什么向下倾斜？不懂这个图