杨同学2022-06-29 21:29:35
杨同学这个题到底要问什么？然后两次short forward表示不一样的东西？
回答（1）
Chris Lan2022-06-30 11:19:08
Chris Lan同学您好
这里的意思是通过远期合约来合成一个covered call或protective put策略。
合成的关键点就是要合成出这两个策略的delta exposore。
covered call是long stock short call，因此整体的delta是0.3 ，因此我们short70股远期，相当于合成出delta 0.3的一个组合。从而模拟了covered call策略对于标的资产价格变化的敏感程度。
而protective put也是同理的。
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