艾同学2022-06-29 21:15:21
艾同学54分钟的时候，提到了BearSteepen的时候，是short短期和长期债券，但Bob老师和Nicholas老师讲的是short长期、long短期。到底以谁的解释为准呢？
回答（1）
Nicholas2022-06-30 11:01:57
Nicholas同学，早上好。
正常的收益率曲线平稳向上，如果是bear steepener的情况下，变为整体上涨，长期上涨更多而短期上涨更少，自然是做空上涨更多的方向（长期），因为需要维持久期匹配，则另一方（短期）为做多，两者的BPV尽量匹配，但偏向负值，降低整体久期，使得在利率上涨时债券组合价值下降更小，降低损失。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
哎
- 追答
-
同学，早上好。
请问下具体哪里不是很清楚或者不明白呢，可以为你再解释下
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片