什么是SFR?

老师，例题里的factor tilt和security selection是怎么计算出来的

第三题，expected excess spread和 expected excess return有什么区别

第3题，是不是POD*LGD也要调整时间

想问下，excess return和holding period return的关系

第1题， (Spread0/Periods Per Year)为什么要除periods per year，怎么理解？为什么在本题中是×0.5

为什么 long convertible bond 计算收益的时候，不管市场价格怎么变，这个long的收益都要取绝对值？

老师，为什么计算调整后成本时候都不考虑±号了？

老师好，不太理解视频中的例子，如果和分析师的意见有不一致的结论，加入分析师的意见以分析师的意见为主

老师，就这个example有两个小问题：（1）这里所说的“At the end of the six-month period, the S&P 500 Index has decreased by 1.5%”，这里下跌的1.5%指的是什么呢？（2）为什么（左边橙色方框处）要用下跌的1.5%乘以原投资组合的beta1.2呢？谢谢。