-2024-04-11 15:54:33
-老师，请讲解一下该科目LM1课后题的Q7，谢谢。
回答（1）
最佳
Simon2024-04-15 13:10:59
Simon同学，上午好。此题信息是recommend a specialist hedge fund strategy that would allow PWPF to maintain a high Sharpe ratio even during a financial crisis when equity markets fall。即使市场下跌，也要有高sharpe ratio，即市场下跌时表现好。
市场下跌时，往往伴随恐慌，波动会增加，所以要long volatility，即选C long options on VIX
B选项short volatility，排除。
A选项 cross-asset volatility trading，策略举例见截图。
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