-2024-04-11 14:05:13
-老师，可以再讲解一下，为什么在60/40portfolio里面加入对冲基金会使标准差（standard deviation）和最大回撤（maximum drawdown）降低？谢谢。
回答（1）
最佳
Simon2024-04-15 11:51:20
Simon同学，上午好。这个是原版书中使用2000–2016的历史数据回测得到的经验性结论，了解下即可。例如截图中，左边这几个策略，他的最大回撤是最小的，至于为什么，因为是用历史数据统计得到的结论。
我们需要掌握的知识是截图2，使用对冲基金策略后，效果好不好，用的是这几个标红的指标去判断。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片