Yuzuru2024-04-10 22:18:34
Yuzuru衍生官网题，第5小问的解题思路是什么？与课上的例题有点差异，不太理解这里的公式代表什么。
回答（1）
Simon2024-04-11 09:18:17
Simon同学，上午好。这道题选A，下跌概率是84%。
这里我解释下为什么区间是1.505-1.755，1.755-2.005。
之前我们遇到的example里，题目不会告诉我们现在的利率，只会告诉我们期货价格，计算一个未来利率，然后再计算概率。然后，这时候，我们就人为按25bps划分区间，比如1.5-1.75，1.75-2，然后以区间的中点，来表示当前利率。那么，就是1.625和1.875。比如我截图的这道case，他没告诉我们当前利率，那么就用区间中点。
回到这道题目，已经告诉了我们当前利率是1.88%，那么就以1.88%为中点，反推出区间是1.755-2.005，如果降息，区间就是1.505-1.755，对应中点是1.63
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怎么从1.88反推得到1.755-2.055呢？
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因为1.88是区间中点。而一个区间范围是0.25，所以下限1.755=1.88-0.25/2=1.755。上限2.055=1.88+0.25/2
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