屠同学2024-04-10 18:27:35
屠同学老师请问如何理解duration 和 spread duration 数值一样呢？
回答（1）
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Simon2024-04-11 09:24:31
Simon同学，上午好。理论上duration=spread duration，rf变动和spread变动，对债券价格变动的影响是一样的。
因为y=rf+spread，
那么rf变动1%，体现出来是y变动1%；
spread变动1%，体现出来也是y变动1%。
而只要y变动1%，债券价格的变动应该是一致的，不会说y变动1%，多个价格变动可能。
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