请问一份期权合约中，到底算short了多少份call是不是等于名义本金除以标的资产期初价格？相当于假如期初就行权需要交割多少股股票？

假如我short了1份call，根据hedge ratio我需要long delta份的stock，那请问1份call具体是什么意义？和名字本金规模有关系吗？比如我一份期权合约可以写100万的call，也可以写成1000万的call，那这时候我需要买入的股票数量是多少？如果都按1份合约算，我需要买入股票的数量是不变的吗？两个不同的名字本金需要对冲买入的股票数量肯定不同吧？

请问原版书reading10第203页提到的early expansion中的yield curve 是前半部分陡峭，后半部分可能平坦。请问前半部分和后半部分是什么意思？另外，late expansion阶段的inward是什么意思（见图3）？谢谢！

视频里面讲的这个知识点 了解即可，考试不常考，冲刺笔记里面标注红星，以哪个为主 ？

cash flow match，没有reinvestment risk吗

请问这里representative bias的定义既然是基于过去的有限经验推断未来，为什么它表现出来的问题却是过于关注新信息almost exclusively，按照定义不应该是过于依赖过去的信息和经验吗？

Exposure decomposition 里说赌利率下降，其实利率是上升的，所以赌错了，而在yield curve decomposition 里的roll yield 里说curve更flatter，长期利率是下降的，这和前面的解释矛盾呀

call delta 与gamma有关系吗？

书P106 Reading33 Mini case D 问题1:为什么资产支持证券的还款期限比公司和政府债都更低呢？ 问题2: equity charge是什么？ 为什么ABS对于equity charge的要求更高？

SS5***测试，案例一的2题C为什么错，案例一的3题B为什么错。