张同学2021-02-27 22:07:20
张同学Exposure decomposition 里说赌利率下降，其实利率是上升的，所以赌错了，而在yield curve decomposition 里的roll yield 里说curve更flatter，长期利率是下降的，这和前面的解释矛盾呀
回答（1）
开开2021-03-01 11:39:33
开开同学你好，根据题干我们发现所有期限的债券的benchmark return都是负的，因此其实是yield是普遍上行，而不是只有短端利率。那么，这种情况下yield curve又是flatten的，说明长期上行的幅度没短端大，但还是上行的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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