怎么我用ctd duration 计算出来是5.7万份，不是57份

请教这道题

请问这里这的两个定义的区别是什么？

请教R.4第9，10题

视频的最后三分钟无法播放

想问下课件P43页的第三题为什么三个月的年化收益率是15.5%，该怎么解释呢？

原版书中的这段话请老师解读一下

请问老师，如图公式的推演过程中，如题目中考虑了market value，就需要将公式中0.1m替换为FP_CTD/100 × 0.1m，这个替换并不是相等的替换，实际上是增加了（FP_CTD/100）这个乘数。我应该如何理解呢？谢谢老师。

老师，接我的上一个问题，我又想了想，其实直接联立最后一行公式和第一行公式，是不是就可以。这个时候Conversion factor可以被消掉吗？这两个是同一个conversion factor吧。谢谢！

衍生听了周老师去年的课程，关于T-bond futures，截图中的公式对未知的变量进行逐步求解和扩展。我理解在真实的市场环境中，比较容易获得CTD bond 的MV 或者 CTD futures的报价Price，所以直至倒数第二行的推演都是用市场上容易获得的价值、报价，去求解标准化的futures。那么最后一行，如果已知标准期货的价格FP_f，能不能通过FP_f，直接求出BPV_f,然后跳回到最上面一行的公式，完成求解？即BPV_p + BPVHR × BPV_f = BPV_t