课后题54页第7题如果答案a和b分别是fix futures和 second month futures 或front month futures的话，请老师计算一下过程

最优风险资产权重公式是不是可以看作是夏普比率公式乘以1/朗达？

R10课后题20题，原有short 100M的forward，现在要close掉，不应该buy100M的forward，答案为什么是B

R9课后题5题，麻烦老师解释一下

R10课后题34题，题目和答案是不是有误呀

R10课后题27题，USD是本币，本币升值，那么外币贬值，不应该over hedge 吗

R10课后题18题，higher forward premium INR/USD说明USD升值，INR贬值，对于持有INR债券应该是不利的，答案为什么选B

R10课后题7题，我理解的和答案正好相反，speculative volatility trader 应该是在波动中赚钱不应该是statement 2吗，请老师解释一下该题

还是不太理解为啥β是optimal hedging ratio？

老师，关于大盘指数作为基准的缺点老师讲的是notappropriate，冲刺笔记上写的是没有反映基金经理的观点。