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CFA三级
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note2020版,R16.2有这样一道题(如附件),我觉得这道题的难点在于Barney买的futures和自己的支付周期不匹配。这里我有如下两个问题:1. 在30日时,Barney要settle的方法就是卖出futures,题目中的0.9054是不是30日的周期为10天的futures的价格?此外settle的操作时可以直接把手中的futures卖掉,还是必须做一个反向操作对冲掉手中的futures? 2. 若此题改一个条件,把原有40天的futures改为30天,其他条件不变,这样最终的计算是不是(0.8989-0.9034)*20,000,000=GBP-90,000,即这个hedge使得Barney节省了了9万英镑,因为锁定的价格低于市场价格?
精品问答
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 第5题,从经济学公式X-M=(S-I)+(T-G)来看,如果经常账户赤字增加,不是意味着该国投资大于储蓄,或政府支出大于税收么,那么整体环境应该是好的,应该有利于资本的流入吧?为什么答案是反过来去赤字减少或盈余的国家呢?
- 这里第二题的意思是三种方法都适用吗?没太理解,能否在讲解下
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题,里面的Variance是不是完全是个冗余信息,给来误导的呀?
- 老师,给最新的信息更高权重为什么不是availability bias呢?















