关于凸度的大小

fund status 与LN到底是正相关，还是负相关，这里老师讲的和PPT的不一样

关于Q19，AMC里面说合规官员应该独立于投资和运营人员，这里Dziadosz also retains his duties to underwrite potential funds and coinvestments.，任命他做合规官员，不算违规么？为什么不能选C

老师，请问下one yearYEN/USD cross currency swap basis 什么意思？怎么理解

最后一题题目没有说duration neutral，long/short strategy不一定是duration不变吧

第35题，strangle不是只买了option吗？我记得straddle只计算breakeven的时候，不是这么计算的。是不是可以这样理解呢：因为买的都是otm的option，所以不考虑option行权的问题，所以breakeven，只考虑option的premium，而不考虑期权的利差？

关于Monte Carlo simulation 似乎好几个地方都有. 老师能不能帮忙总结一下在不同科目里面的优缺点?

这里不是应该单尾么？1.65倍标准差才对吧？为什么市双尾两倍标准差呢？

老师，covered call里面到底是OTM还是ITM的call？

老师您好，这道题的题干我读了两遍，还是不能理解，究竟讲的是什么事情。可以帮我解释一下吗？