你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

温同学2022-08-29 19:16:14

这里不是应该单尾么？1.65倍标准差才对吧？为什么市双尾两倍标准差呢？

回答（1）

Chris Lan2022-09-09 09:11:46

同学您好
资产价格波动可能往上波动也可能往下波动，因此用双尾。只是我们不关注升值的情况，只关注贬值的情况。

这里和VaR不是一个概念，在险价值是关注损失端，所以他只看左尾的分布。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录