杨同学2022-08-29 19:53:55
杨同学第35题，strangle不是只买了option吗？我记得straddle只计算breakeven的时候，不是这么计算的。是不是可以这样理解呢：因为买的都是otm的option，所以不考虑option行权的问题，所以breakeven，只考虑option的premium，而不考虑期权的利差？
回答（1）
开开2022-09-08 15:52:20
开开同学你好，这个题应该是错的，strangle的两个breakeven price应该是38.5-3.75和40.5+3.75
只有当这个策略是straddle的时候，才是答案这样算的。
但如果这个策略是straddle，期权费就又不是这个金额了，只能说协会这个题出的太差了。这题同学可以不看
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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