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nino2022-08-29 19:57:43

最后一题题目没有说duration neutral，long/short strategy不一定是duration不变吧

回答（1）

Nicholas2022-09-09 09:23:45

同学，早上好。
不一定，要看题目中表述的环境，选择有利的策略。如果说整体利率是上升的，则应该相较于之前组合降低久期，使得少亏；同样利率是下降的，则应该相较于之前组合升高久期，多赚。

加油，祝你顺利通过考试~

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