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CFA三级
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请问百题Derivatives case1的最后一题 在题干里的payer swaption 有权在in the money 时支付固定利率 那意思就是相应的会收到浮动利率吗?还是只是单方向支固定呢? 有点不理解
老师,打扰了,问下原版书reading 30的两道题, 1)109页第三题的C问用hedge NAREIT index的两个解答没看懂,问下为什么有eliminate double accounting 还有use of leverage and hybrid ETFs reduce the redundancy of the more high correlated equity REITs这些? 2)111页的第九题的sharpe ratio为何偏高其中其中解答中的3)和4)这两点麻烦解答下,谢谢
老师, option有两个问题想问下, 1)casebook 2012年 413页 的B问能否解答下,过去的概念有点忘了。另外,如果是call option的话是怎么样的情况? 2)原版书reading 34 412页的18问。我想问下如果是dealer是short put (买方如果是protective put且股价下跌),dealer也是卖对吗?
老师好,麻烦解释一下用future来建仓这个逻辑是怎样的,比如为什么三个月后收到一笔现金,为capture现在的exposure,要在此刻建仓,那future的也是要付定金的,而且三个月后futures到期了怎么处理来达到目的呢
精品问答
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?
- 老师,请详细讲解一下该科目LM3课后题的Q16,我主要对forward rate bias不太理解,谢谢。
- 我的天呢,这道题到底咋做的,这个1.75%是每日波动率,是方差还是标准差?为什么要除12?崩溃😫有的地方的答案要乘ytm,有的地方不乘,到底咋个逻辑,崩溃暴走
- 老师这里最后一句说错了吧? charged per transaction?不是per year吗
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