Alm中第一个surplus return方法中的，liability建模的第二个方法是什么意思？

有边角的最小方差前沿，是针对资产大类而言的吗？ 也就是说有限个数的资产类别？

为什么加入做空限制之后，原先光滑的最小方差前沿现在变成了有边角的？

这应该是convex才对啊，怎么是concave呢？ 笑脸就是convex呀？

一，Corner组合不一定就是市场组合呀，那么为什么还说要把无风险资产和夏普比例最高的corner组合连接起来呢？ 二，难道意思是说选一个在已知的corner组合中选一个具有最高夏普比率的吗？ 谢谢!

请问为什么某一类资产权重为负的情况下就不能用corner组合来求解啊？

corner 组合是怎么得出的？怎么形成的？

为什么加一个或者去掉一个资产就是corner portfolio啊？

为什么老师说的 1 夏普比率最高的组合就是切点组合？ 2 切点组合不是市场组合么？ 3 也就是说，corner portfolio越接近市场组合越有效？ 谢谢!

到底什么是corner portfolio呢，麻烦老师给个定义，实在不懂呀。