frr07172018-12-12 10:06:09
frr0717corner 组合是怎么得出的？怎么形成的？
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Irene2018-12-12 13:49:36
Irene同学你好。
比如说你现在的目标收益率是7.3%，4个portfolio：6%7%8%9%，就选最近的7%和8%作为Corner。因为有效前沿是一条曲线，如果离得越远，用两个Corner portfolio拟合出的那条线离真实的有效前沿就越远。如图。
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当然我这里是简化了，就默认Corner portfolio之间的pho是1，其实如果pho不是1的话，意思也是一样的。
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老师请您看清楚我的问题啊, 我不是在问答题套路那一套东西啊
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那一套我懂了...我问的是Corner组合是怎么得出的?
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就是说, 你也不是天生你就知道这个Corner组合里面有那个资产占比多少, 那个Corner组合里面有那个资产占比多少....你总得有办法去得出组合的构成啊
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这个是计算机自己运行的，就是你画有效前沿的时候，计算机就会知道。具体方法是用矩阵进行变换，求出在效用最大化下的最优权重。你可以参考一下其他一些组合的书，因为涉及到比较复杂的数学推到，所以没有办法在答疑的时候讲清楚的。
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嗯嗯 那Corner 组合 也会有无数个咯?
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同学你好，是的，Corner portfolio也可能有无数个
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