请问为什么这里beta是1

这里好像不对，因为告诉的是期望收益，但是公式是超额收益，不是要减去一个无风险收益吗?谢谢

请教老师，我能理解老师说的相关系数和波动率的正相关，相关系数上涨，波动率也涨，但是有一个问题，波动率涨，不一定就代表赚钱吧也有可能是亏损……long a put，如果价格看跌，这波动率是涨了代表收益，可是如果市场上涨，这long方赔钱了呢？这种情况下也是波动率有涨，迷糊了，麻烦老师讲解下

请问increamental var公式中wa与component var 中va一样吗？我看视频老师说wa是金额，那这样子这两个不是一样的公式吗？谢谢

老师，为什么下面一个公式明明多减了无风险利率，但是期望后又和上面那个公式一样了

老师好呀，这张图里的蓝框式子是用于计算单笔贷款的非预期损失是吗？用这个蓝框式子，而不用黄框式子的理由，是这笔贷款的WCL和EL不好计算是吗，没有足够的历史数据？所以只能估计LR和PD的标准差，再用蓝框里的式子进行计算？估计的违约损失率的标准差和违约概率的标准差是这笔贷款特定的吗，专门对这笔贷款的估计,还是整个银行的贷款都用这个两个估计值？黄框里算UL的式子是定义式是吗？在金融业实操中，没有人用那个式子，是吗？

老师，请问静态投资市场组合是怎么实现盈利的呢

请问此处IR公式的第二步是怎么展开的？为何就变成了ir*tev-λtev2 ？

请问老师，这里ngr怎么理解，还有这个公式是巴塞尔规定的吗？谢谢

请问mpor是怎么理解的，它的作用是什么，考试点会是什么呢，谢谢老师