Bruce2022-03-22 22:43:27
Bruce请问老师，这里ngr怎么理解，还有这个公式是巴塞尔规定的吗？谢谢
回答（1）
Jenny2022-03-23 10:30:35
Jenny同学你好，NGR简单来说就是交易净额价值（考虑了净额结算）比上总价值（不考虑净额结算），它的逻辑是假设当前净额结算可能影响60% 的潜在的未来风险敞口。这个公式原版书虽然没有具体写明出处，但不太可能来自巴塞尔，像这类对于保证金等作出具体要求的，通常来自于国际掉期与衍生工具协会ISDA，下面提到的标准初始保证金（Standard Initial Margin Model, SIMM）的方法论也来自于它。
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