孙同学2022-03-23 15:57:19
孙同学老师好呀，这张图里的蓝框式子是用于计算单笔贷款的非预期损失是吗？用这个蓝框式子，而不用黄框式子的理由，是这笔贷款的WCL和EL不好计算是吗，没有足够的历史数据？所以只能估计LR和PD的标准差，再用蓝框里的式子进行计算？估计的违约损失率的标准差和违约概率的标准差是这笔贷款特定的吗，专门对这笔贷款的估计,还是整个银行的贷款都用这个两个估计值？黄框里算UL的式子是定义式是吗？在金融业实操中，没有人用那个式子，是吗？
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Jenny2022-03-23 17:56:54
Jenny同学你好，你理解的基本都是对的，公式里面的PD和sigma_LR都是针对单笔贷款的。不过，其实两种方式都存在参数估计的问题，比如sigma_LR可能也不好求，尤其是新的贷款，没有多少历史数据，更不用说是违约数据了。考试的话，不会考这么深入，一般来说，给的哪组参数，就用哪个公式即可。
金融实操中，一般也不会一笔一笔去看损失率，更多的是算组合的预期损失，所以上面那个式子用的比较多（可以算单个资产也可以算组合UL）。
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“上边那个式子用的比较多”，“上边那个式子”指的是哪个呀？黄框的还是蓝框的呀？
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黄框哈，比如后面在操作风险中，巴塞尔协议中规定的信用风险的IRB法其实也是沿用UL=WCL-EL的思路。
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