1234562022-03-23 19:54:00
123456请教老师，我能理解老师说的相关系数和波动率的正相关，相关系数上涨，波动率也涨，但是有一个问题，波动率涨，不一定就代表赚钱吧也有可能是亏损……long a put，如果价格看跌，这波动率是涨了代表收益，可是如果市场上涨，这long方赔钱了呢？这种情况下也是波动率有涨，迷糊了，麻烦老师讲解下
回答（1）
Yvonne2022-03-24 13:42:05
Yvonne同学你好，这里赚的主要是期权费，当相关系数上涨的时候期权费是会上涨的。以上面这一页PPT采取的策略为例，当相关系数上涨的时候，标的为index的期权期权价值上涨的幅度高于标的为个股的期权价值，因此买入标的为index的期权再卖出标的为index的期权就可以获得收益。
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