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天堂之歌

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Bruce2022-03-23 21:16:54

请问为什么这里beta是1

回答（1）

Adam2022-03-24 19:18:34

同学你好，在达到全球风险最小的时候，组合内所有资产的mavr都是相等的。这个时候组合内beta都是相等的
cad的beta=ρ*sigmaCAD/sigmaP=w1*sigma方CAD/sigma方P=85.21%*（5%^2）/(4.615%^2)=1

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