可以详细解释一下两个对勾后面的意思吗？尤其是第二个是如何出现流动性缺口的？

老师好，投资百题18，表格给了两个资产的年化收益率，但是没有用上，如果题目要求算年化的VaR,这两个年化收益率等价于收益率的均值吗？

老师，第14题是二级考纲范围里面的吗？delta计算过程不是太懂，forward为什么是1？还有var计算为什么是波动率*Z*P，参数法的计算法则不是这样的呀

老师，第13题duration mapping原理能再讲一下吗？为什么是same duration？怎么计算same duration？还有为什么要用零息债

老师好，投资百题17题，有两个问题，1.老师给的解法是先算组合的var值，再按平方根法把1天var调成10天var,按等比例法再把95%var调成99%var,我的问题是先把单个的var调成10天var,并且把95%var调成99%var,再算组合var，这样可以吗，正确吗？和老师给的解法算出来的结果一样吗？第2个问题，此题最后问的是combined/effect,这个combined/effect不是diversification/effect?不应该按这个式子VaR1+VaR2-分散VaRp算吗？

老师，Q33没懂。为啥要用预期surolus减去surplusatrisk呢。这个概念我没搞懂

老师，12题，反过来说个股映射到指数股上可以吗？另外，选项A的spot rate如果改成USD/JPY forward rate 可以吗

老师，第六题b选项有对应公式吗

解释下D, 谢谢 老师上课说"回测的方法有很多"我觉得她看错题了吧...这里说的是数据的问题. 那请问下 数据是不一定不足吧? 谢谢

63题中，为什么sigma不需要从年化的转化为一个月的计算？