孙同学2022-04-15 23:27:39
孙同学老师好，投资百题17题，有两个问题，1.老师给的解法是先算组合的var值，再按平方根法把1天var调成10天var,按等比例法再把95%var调成99%var,我的问题是先把单个的var调成10天var,并且把95%var调成99%var,再算组合var，这样可以吗，正确吗？和老师给的解法算出来的结果一样吗？第2个问题，此题最后问的是combined/effect,这个combined/effect不是diversification/effect?不应该按这个式子VaR1+VaR2-分散VaRp算吗？
回答（1）
最佳
Adam2022-04-18 18:32:43
Adam同学你好，
1：正确的，结果是是一样的。
2：问题要看全。
注意这里说的是 how much will the portfolio VaR increase due to the combined effect of portfolio rebalancing and change in risk measure?。
意思是：由于调仓和风险改变，导致组合VAR改变了多少。
所以是新组合var-原组合var。
不是你说的“分散化”
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片