老师，最后一句是不是说前三个主成分中的任何一个都能描述整个组合的结构和波动率？

gc跟sc都是指国债为抵押品的repo率吗，为什么在灾难来临时，FFR的风险高于gc

我想问下b选项，银行不是把短期负债转为长期资产以获得收益吗（借短投长），为什么选项中是把长期转换为短期？

老师，第74题答案里的2.44是咋算出来的，不是用101-108.07/1.0856吗

1. 请问yield是怎么算出来的? 2. 请问DV01是怎么算出来的? 请以某个为例说明下, 谢谢老师

1. unified approach是只能在institution层面使用? 还是在portfolio层面也可以? 2. 另外, institution和portfolio不都是portfolio吗? 区别在哪? 是因为不同类型的portfolio分开, 比如一个主要是信用风险 另一个是市场风险? 谢谢老师

老师投资经典题的第16题是不是如果0.432%不是standard error 而是volatility的话分母就得变成方差乘以开根72的形式呢

信用百题14题，如果我想引申一下，就是如果是求两年内发生两次的概率，知道每个事件发生的概率的话，应该怎么做呀

老师，第41题deltanormalVaR具体是什么意思呢

老师，第34题A选项哪个是原置信水平（用来计算的），哪个是用来最后对比的置信水平啊，他说的99%比95%不可信的置信水平又是哪个