飘同学2022-04-15 23:42:29
飘同学老师，第13题duration mapping原理能再讲一下吗？为什么是same duration？怎么计算same duration？还有为什么要用零息债
回答（1）
Yvonne2022-04-18 18:05:39
Yvonne同学你好，III说的就是久期映射的方法，久期映射就是把投资组合映射到相同久期的零息债券上，通过债券组合的本金和利息及对应的即期利率可以算出债券组合的麦考林久期，比如这个组合的久期等于2.73年，然后映射到一个久期同样也是2.73年的零息债券上即可。
债券组合这里学过的映射方法都是用的零息债券进行映射的，零息债券可以认为是只含有单一风险因子的债券。
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它和本金映射的区别是，本金映射是对应平均年限，是吗
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是的。
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