飘同学2022-04-16 00:02:26
飘同学老师，第14题是二级考纲范围里面的吗？delta计算过程不是太懂，forward为什么是1？还有var计算为什么是波动率*Z*P，参数法的计算法则不是这样的呀
回答（1）
Yvonne2022-04-18 18:10:38
Yvonne同学你好，这里包含一级学过的内容，不排除考试有涉及到的可能性。对于无分红的forward来说，假设远期合约的执行价格为K，到期时间是T，到期标的资产的价格是ST，在t时刻远期合约的价值f=St-Ke^[-r(T-t)]，Δ=Δf/Δs=1。
下面的计算VaR的方法是以及学过的delta-normal法，另外题目中如果没有给出均值μ，就默认等于0。
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