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一同学2018-11-04 11:36:02

老师您好！在credit risk中，到底有没有考虑相关性？直播中老师说那个ρ是监管层定的，所以没有考虑实际的相关性，而这里的第九题又说考虑了相关性，哪个是对的？

回答（1）

最佳

金程教育吴老师2018-11-06 17:59:29

学员你好。没有考虑实际的相关性，但是考虑了相关性（也就是考虑了分散化的好处），不过这个相关性是监管层给给定的。

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