这章ppt的例子里面。 周琪老师说，0.90909 是按10% 加上20bps后算出来的， 0.94340 是按6%加上20bps算出来的。 我算了一下，数值不对， 这两个值是按原利率 10% 和 6% 分别用期末的 1 折现 得到的。 所以 到底是ppt 数值错了， 还是周琪老师讲快了讲的不严谨？ 请老师们核对一下。

怎么从withdraw of AMA这页PPT开始的视频没有了？？

老师好， 这两节没有习题吗？ 是考试占比很少的意思吗？

老师，能再讲解一下为什么principal payments 和 O/C released 会使 senior 和 junoir trech 的规模缩水，对投资者形成保护呢？ 逻辑有没有理清

老师好， 这里VaR mapping 用的 duration 是maclay duration吗？ 零息债的D直接等于到期时间了。 算价格波动不应该用修正久期吗？ 不除以 1+y ？ 这个问题怎么理解？

老师好，这里有点小疑问。 风险一致性度量（Coherent Risk Measures) VaR不是不满足次可加性吗（一级提到），既然不满足次可加性，为什么还能像图中那样计算VaR，用M函数。 这个计算出来的VaR是什么东西？ 称为Coherent risk measures的值吗？ 不太明白这个测量公式具体什么含义，以及，它跟满足次可加性、满足风险一致性有什么关系。 请解释一下，谢谢。

股票价格是5万怎么算出来的？

老师您好！押题第37题，为什么是B考虑了凸性调整？按照老师画的图，A方法画的点落在了曲线上，而B方法没有落在曲线上，那应该是A考虑了凸度调整。

老师您好！soundness of a model和health check of the model到底有多大区别？能分别举个例子吗？

老师您好！第81题能解释一下吗？为什么买了CDS还有标的资产违约的风险？